La prima de riesgo española, que mide el diferencial entre la rentabilidad del bono alemán a diez años y su equivalente nacional, se ha disparado hoy al cierre hasta su máximo histórico desde la entrada en el euro, a los 494 puntos básicos.
Las dudas sobre el futuro de Grecia han marcado de nuevo la sesión, de gran volatilidad, de manera que los inversores se han refugiado en los bonos alemanes hasta arrastrar su rentabilidad a un nuevo mínimo histórico, el 1,37 %.
Mientras tanto, la rentabilidad de los bonos españoles ha subido hasta el 6,31 %, desde el 6,16 % de ayer, después de conocerse unas declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, en las que ha pedido al Gobierno que respalde la deuda de las comunidades autónomas porque tienen problemas para financiarse.
Así, aunque la prima de riesgo española empezó la sesión a la baja y llegó a anotar un mínimo intradía de 457 puntos básicos, finalmente ha cerrado en 494 puntos, 17 más que la víspera.
Este es el cierre más alto registrado por la prima de riesgo española desde la entrada en el euro, aunque la semana pasada llegó a superar los 500 puntos básicos durante la sesión.
El estratega de mercados de IG Markets Daniel Pingarrón apunta que la subida de la prima de riesgo también está relacionada con las compras de deuda francesa llevadas a cabo por algunos grandes inversores institucionales, lo que ha perjudicado la cotización de los bonos españoles.
Así, la prima de riesgo francesa ha cerrado hoy en 115 puntos básicos, prácticamente igual que la víspera.
Sin embargo, Pingarrón asegura que el factor dominante es la volatilidad, relacionada con la posible salida de Grecia del euro, en especial después de que el primer ministro belga, Elio di Rupo, se haya declarado a favor de prepararse para una posible retirada helena.
Con el euro por debajo de los 1,26 dólares poco antes del cierre, la prima de riesgo italiana ha cerrado en 430 puntos básicos (12 más que ayer); la irlandesa, en 601 (7 más); la portuguesa, en 1.088 (18 menos), y la griega, en 2.885 (26 más).
Los seguros de impago de deuda (credit default swap o CDS), relativos a los bonos a diez años de España para cubrir la posibilidad de impago de 10 millones de dólares, se cambiaban a esta hora a 507.780 dólares anuales.